В статье доступно объясняются основные математические и статистические методы, используемые трейдерами для анализа рынка. Автор рассматривает скользящие средние, волатильность, корреляцию активов и другие полезные инструменты без сложных формул и терминологии. Статья поможет новичкам понять, как математика может помочь в принятии торговых решений и избежать распространенных ошибок. Материал представлен с практическими примерами и рекомендациями для начинающих трейдеров.

Ключевые слова : фондовый рынок, трейдинг, математика для начинающих, биржевой анализ, простые методы, торговые стратегии.

The article provides an accessible explanation of the basic mathematical and statistical methods used by traders to analyze the market. The author examines moving averages, volatility, asset correlation and other useful tools without complex formulas or terminology. The article will help beginners understand how mathematics can assist in making trading decisions and avoiding common mistakes. The material is presented with practical examples and recommendations for novice traders.

Keywords : stock market, trading, mathematics for beginners, stock analysis, simple methods, trading strategies.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

— Не является инвестиционной рекомендацией. Информация, представленная в этой статье, носит исключительно образовательный и ознакомительный характер. Она не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением или советом по покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов.

— Статус автора. Эта статья написана учащимся школы и отражает его личное понимание темы. Автор не является профессиональным финансовым консультантом, аналитиком или лицензированным специалистом в области фондового рынка.

— Высокие риски. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего вашего капитала. Методы, описанные в статье, не гарантируют получения прибыли. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.

— Проведите собственное исследование. Перед принятием любых торговых решений всегда проводите собственный анализ и/или проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым советником.

— Рекомендация для начинающих. Настоятельно рекомендуется начинать любую торговую деятельность на демонстрационном счете (демо-счете), чтобы набраться опыта без риска потери реальных денег.

Введение

Когда вы только начинаете торговать на бирже, кажется, что всё зависит от удачи или интуиции. Но на самом деле успешные трейдеры используют математику и статистику, чтобы принимать взвешенные решения. Большинство новичков теряют деньги в первый год торговли именно из-за отсутствия системного подхода.

Но не нужно проходить сложное и длительное обучение, чтобы применять базовые методы биржевой торговли, основанные на систематическом подходе. В этой статье мы разберём простые и полезные способы анализа рынка, которые поймёт даже новичок. Мы избегаем сложных формул, делая акцент на практическом применении этих способов анализа.

1. Простые инструменты для анализа трендов

1.1. Скользящие средние: как понять, куда движется цена

Скользящее среднее — это средняя цена актива (акции, облигации и т. д.) за определённый период. Оно помогает увидеть общий тренд, убрав случайные несущественные колебания. Представьте, что вы едете на автомобиле ночью, и не видите некоторых деталей окружающего дорогу пространства в темноте, но сами очертания дороги хорошо видны. Так вот, «скользящие средние — как дорожные знаки для трейдера» [1, стр. 89].

Как считать этот показатель? Допустим, мы анализируем цены некоторых акций за 5 дней, в каждый из которых биржевые цены на них были следующими: 10, 12, 11, 13, 14 рублей.

Простое скользящее среднее (ПСС) за 5 дней:

(10 + 12 + 11 + 13 + 14) / 5 = 12 рублей

На следующий день, если цена будет 15 рублей, мы уберём самое старое значение (10) и добавим новое:

(12 + 11 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13 рублей

Как использовать этот показатель?

— Если текущая цена выше скользящего среднего — вероятен рост цены.

— Если ниже — возможно снижение цены.

— Когда цена пересекает скользящее среднее снизу вверх — это сигнал к покупке.

Совет: начинающим лучше использовать ПСС с относительно длинными периодами 50 или 200 дней, так как ПСС за более короткие периоды (например, 10 дней) более волатильны, и новичкам может быть не просто быстро разобраться и сориентироваться в разнонаправленных сигналах.

1.2. Экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС): быстрая реакция на изменения

ЭСС похожа на ПСС, но больше внимания уделяет последним ценам, по сути, придает больший вес новым событиям по сравнению с ранними, вместо линейного эффекта показывает экспоненциальный эффект от них.

Пример различий: допустим, акция резко выросла в последние 2 дня:

— ПСС будет медленнее реагировать на это изменение;

— ЭСС быстрее покажет эффект от роста.

Поэтому:

— Долгосрочные инвесторы чаще используют ПСС;

— Краткосрочные трейдеры предпочитают ЭСС.

2. Как измерить риск: волатильность

2.1. Что такое волатильность?

Это показатель того, насколько сильно изменяется цена в пределах некоторого периода времени, например, торговой сессии. При одной и той же ПСС волатильность двух активов может быть различной.

Чтобы оценить волатильность актива, нужно проанализировать его колебания в течение торгового дня за некоторый период времени, например, за месяц или за год.

— Если цена актива обычно меняется на, например, ±1–2 % в день, можно считать, что актив характеризуется низкой волатильностью

— Если цена актива обычно меняется на, например, ±15–20 %, можно считать, что актив характеризуется высокой волатильностью.

Примеры:

— Акции традиционных компаний, голубых фишек, например Сбербанка, показывают относительно невысокую волатильность;

— Акции молодых компаний или новых секторов экономики, или новые виды активов, например, криптовалюта, могут демонстрировать относительно высокую волатильность.

Новичкам лучше начинать с активов с низкой волатильностью (например, голубые фишки). Высокая волатильность означает не только возможность быстрого заработка, но и быстрых потерь.

2.2. Индикатор СИД (Средний истинный диапазон) и стратегии стоп-лосс и тейк-профит

Что это такое?

СИД показывает средний размер дневных колебаний цены актива.

Стоп-лосс — это стратегия, ограничивающая убытки в случае понижения цены актива сверх пределов СИД путем автоматической продажи актива.

Тейк-профит — это стратегия, фиксирующая прибыль путем продажи актива в случае достижения им целевой цены.

Если СИД актива составляет 5 рублей, значит обычное дневное движение цены актива составляет ±5 руб.

Пример из практики:

Мы приобретаем актив по цене 100 руб., СИД = 5 руб.

— Стоп-лосс ставим на 90 руб. (100–2×5)

— Цель (тек-профит) берём 110 руб. (100 + 2×5)

Таким образом, соотношение риска к прибыли составляет один к одному, это разумный подход для начинающих.

3. Корреляция: как активы связаны друг с другом

Простое объяснение корреляции

Корреляция показывает, движутся ли цены двух активов в одном направлении. Это как наблюдать за двумя людьми, идущими по одной улице:

— если они идут вместе, в одном направлении, корреляция равна +1;

— если один идёт вперёд, а другой в обратную сторону, корреляция равна -1;

— если люди идут по разным улицам и вообще в разных городах, так что нет никакой связи в их перемещениях, корреляция равна нулю.

Примеры из рынка:

— между акциями нефтяных компаний и ценой на нефть обычно наблюдается высокий уровень положительной корреляции, поскольку доходность нефтяных компаний в основном определяется ценами на нефть;

— между акциями Сбербанка и Магнита корреляция слабоположительная, и связана она скорее не с взаимозависимостью бизнесов этих компаний, а с общей динамикой российского рынка, а именно, если он в целом растет ли падает, то разумно, что одновременно растут или падают и акции Сбербанка и Магнита.

Как использовать на практике?

1. Не вкладывайте все деньги в акции одной отрасли, т. к. они часто движутся однонаправленно, соответственно, вложения не будут диверсифицированными.
2. Если хотите снизить риск, выбирайте активы с низкой корреляцией, это позволит распределить (диверсифицировать) риски.

4. Поддержка и сопротивление: где цена может развернуться

Что это такое?

— Уровень поддержки — это как «пол» для цены, ниже которого она редко падает.

— Уровень сопротивления — это как «потолок», выше которого трудно пробиться.

Как найти эти уровни?

1. Откройте график цен актива за последние 3–6 месяцев.
2. Найдите цену, которую актив:

— Несколько раз тестировал снизу, но не пробивала (уровень поддержки)

— Несколько раз тестировал сверху, но не пробивала (уровень сопротивления)

Пример:

Акция три раза опускалась к 150 рублям и разворачивалась обратно вверх:

— 150 руб. — это уровень сильного сопротивления

— Если пробьёт 150 и закрепится выше — можно покупать

— Если отскочит вниз — можно продавать

Важный совет: чем больше раз цена тестировала уровень и чем на большем временном промежутке, тем уровень соответственно поддержки или сопротивления выше.

5. Объёмы торгов: почему это важно

Что показывают объёмы?

Объём торгов — это количество акций, купленных/проданных за день. Это как количество зрителей на спортивном матче — чем больше, тем значимее событие.

Основные правила:

1. Рост/снижение цены + большой объём торгов означает, что тренд сильный и устойчивый.
2. Рост/снижение цены + маленький объём означает, что, возможно, это временный рост, и скоро будет коррекция, когда основные игроки выйдут на рынок.

Пример:

Акция выросла на 10 %, но объём торгов был ниже среднего:

— Возможно, это локальный рост без поддержки больших игроков

— Стоит подождать подтверждения на повышенных объёмах

6. Простые торговые стратегии для новичков

6.1. Стратегия «Пересечение скользящих средних»

1. Добавьте на график:

— «Короткую» ПСС (например, за 20 дней)

— «Длинную» ПСС (например, за 50 дней)

2. Сигналы:

— Покупать: когда короткая ПСС пересекает длинную снизу вверх

— Продавать: когда короткая ПСС пересекает длинную сверху вниз

Достоинства:

— Простота реализации

— Хорошо работает на трендовых рынках

Недостатки:

— Даёт много ложных сигналов на боковом движении

— Запаздывает с сигналами

Совет по улучшению: Добавьте фильтр по объёмам — совершайте сделки только при повышенных объёмах.

6.2. Стратегия «Отскок от поддержки»

1. Найдите чёткий уровень поддержки (как минимум 2 случая тестирования этого уровня поддержки за последнее время) и сопротивления.
2. Дождитесь подхода цены к этому уровню (сверху).
3. Покупайте, когда:

— Цена коснулась поддержки

— Начинает расти

— Объёмы торгов выше среднего

4. Стоп-лосс ставим на 2–3 % ниже уровня поддержки.
5. Цель берём у ближайшего уровня сопротивления.

Пример:

Акция имеет поддержку на 100 руб.:

— Покупаем при отскоке от 100.50

— Стоп на 98.00

— Цель на 105.00 (сопротивление)

Психологический аспект: эта стратегия требует терпения, т. к. иногда приходится ждать подходящего момента.

7. Типичные ошибки новичков

1. Торговля без стоп-лоссов — даже одна неудачная сделка может уничтожить выведенный на биржу для торгов капитал (депозит).
2. Игнорирование объёмов торгов — приводит к неверным оценкам трендов рынка.
3. Слишком частые сделки — больше комиссий и эмоциональных ошибок.
4. Работа против тренда — попытки «поймать дно» часто заканчиваются убытками.
5. Использование слишком сложных стратегий — начинайте с простых методов.

Совет: перед реальной торговлей потренируйтесь на демо-счёте хотя бы 2–3 месяца.

Заключение

Математические методы в трейдинге — это не сложные формулы, а простые инструменты для принятия решений. Начните с:

1. скользящих средних для определения тренда;
2. анализа волатильности для оценки риска;
3. уровней поддержки/сопротивления для выбора точек входа и выхода;
4. оценки объёмов торгов для подтверждения сигналов рынка.

Помните, что успех в трейдинге в значительной величине зависит от дисциплины и управления рисками. Начинайте с маленьких сумм, ведите торговый дневник и постоянно учитесь. Но не забывайте, что «Математика без здравого смысла приводит к ложной точности» [2, стр.33].

Литература:

1. Мерфи Джон. Технический анализ финансовых рынков. М. : Вильямс, 2019. ISBN 978-5-8459-2040-9.
2. Cunningham, Lawrence A. Essays of Warren Buffett. 2009. ISBN 9780470824412.
3. Элдер А. Основы биржевой торговли. 2005.