В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования системы управления рисками коммерческих банков в контексте современных вызовов российского банковского сектора. Исследование основано на анализе материалов Банка России и аналитических агентств за 2024–2025 годы. Результаты исследования могут быть использованы руководством коммерческих банков при разработке стратегий управления рисками, а также регулятивными органами при совершенствовании системы банковского надзора.
Ключевые слова: управление рисками, коммерческий банк, банковский сектор, кредитный риск, риск ликвидности, макропруденциальное регулирование, денежно-кредитная политика.
Коммерческие банки Российской Федерации функционируют в условиях кардинальных трансформаций операционной среды, когда развитие комплексных систем риск-менеджмента становится критическим фактором поддержания конкурентоспособности и финансовой стабильности кредитных учреждений. Современная банковская отрасль сталкивается с множественными вызовами, требующими радикального переосмысления методологических подходов к выявлению, количественной оценке и контролю широкого спектра рисковых позиций [1].
Текущие условия функционирования российских кредитных организаций характеризуются беспрецедентным уровнем макроэкономической волатильности, обусловленной агрессивным ужесточением монетарной политики центрального банка. Ключевая процентная ставка регулятора достигла пикового значения 21 % в завершающем периоде 2024 года, радикально трансформировав параметры привлечения ресурсов и кредитного ценообразования для банковских институтов [2]. Подобное рестриктивное воздействие денежно-кредитных инструментов генерирует качественно новые категории рисков, с которыми отечественные финансовые учреждения ранее не сталкивались в подобных масштабах.
Управление кредитными рисками в корпоративном сегменте приобретает критическую важность в связи с преобладанием займов с условиями процентной переоценки в структуре банковских портфелей. Аналитические исследования свидетельствуют о том, что совокупный объем корпоративного кредитования компаний, финансовое положение которых подвержено существенному ухудшению на фоне растущих процентных издержек, составляет 20 % от совокупного капитала банковской системы [1]. Следовательно, потенциальные убытки от деградации качества корпоративных активов представляют серьезную угрозу для системной устойчивости банковского сектора.
Трансформация системы управления рисками должна учитывать изменившуюся природу воздействия регуляторных мер на деятельность банков. По мнению экспертов АКРА, использование Банком России макропруденциальных мер по сдерживанию роста кредитования и изменения в государственной политике стимулирования развития отдельных направлений экономики оказывают большее влияние на деятельность банков, чем повышение ключевой ставки [1].
Розничное кредитование демонстрирует неоднородную динамику развития различных сегментов. Потребительское кредитование испытывает давление со стороны регуляторных ограничений, при этом портфель потребительских кредитов в июне 2025 года сократился на 0,4 % после околонулевой динамики мая [2]. В то время как ипотечное кредитование сталкивается с резким сокращением объемов выдач из-за завершения действия льготных программ и роста рыночных ставок, автокредитование остается единственным сегментом с устойчивым ростом, что создает концентрационные риски для банков, активно развивающих данное направление.
Управление ликвидностью приобретает особую важность в контексте изменений структуры пассивов банковского сектора. Средства населения выросли на значительные 1,5 % в июне 2025 года после сезонно слабой динамики мая, что во многом было связано с увеличением номинальных доходов, а не изменением сберегательного поведения граждан — банки не могут полагаться на устойчивое изменение модели поведения вкладчиков и должны учитывать потенциальную волатильность депозитной базы при планировании стратегий фондирования [2].
Корпоративное кредитование в российской банковской практике характеризуется повышенными требованиями к отраслевой диверсификации рисков, поскольку концентрация вложений в отдельных секторах экономики создает системные угрозы для финансовой устойчивости кредитных организаций. Требования к компаниям с учетом инвестиций в облигационные инструменты ускорились до 0,9 % в июне 2025 года после 0,4 % в мае, причем около трети прироста пришлось на застройщиков жилой недвижимости, согласно данным Банка России [2]. Анализ динамики долговой нагрузки демонстрирует неоднородность изменений по различным отраслям экономики, что подтверждается исследованиями АКРА относительно ухудшения показателей долгового покрытия в электроэнергетике при одновременной стабилизации аналогичных индикаторов в нефтегазовом комплексе [1].
Технологическое развитие систем риск-менеджмента предполагает активное внедрение аналитических решений на базе больших данных и алгоритмов машинного обучения для качественного совершенствования прогностических возможностей банковских институтов. Традиционные статистические модели демонстрируют недостаточную эффективность в условиях структурных трансформаций экономической системы и кредитного рынка, что обусловливает необходимость масштабных инвестиций в разработку адаптивных моделей, способных учитывать нелинейные зависимости и оперативно корректироваться при изменении внешних макроэкономических параметров.
Интеграция управления различными категориями рисков приобретает стратегическое значение в современных условиях функционирования банковского сектора, поскольку кредитный, рыночный, операционный и ликвидный риски характеризуются тесной взаимосвязью, а изолированное управление каждым из них приводит к недооценке совокупного риска. Статистика проблемных кредитов показывает, что в мае 2025 года рост доли проблемных кредитов в корпоративном портфеле составил 0,1 п.п. до 4,1 %, а в розничном сегменте достиг более существенных 0,3 п.п. до 5,7 %, что актуализирует необходимость комплексного подхода к стресс-тестированию [2].
Стратегическое планирование капитализации в условиях ужесточения регулятивных требований требует долгосрочного подхода к формированию капитальной базы кредитных организаций. Балансовый капитал банковского сектора продемонстрировал прирост на 457 млрд рублей в июне 2025 года за счет чистой прибыли и положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой непосредственно в капитале [2]. Банковские институты должны обеспечивать не только соблюдение минимальных нормативных требований, но и поддерживать достаточный капитальный буфер для потенциального расширения бизнес-активности при улучшении рыночной конъюнктуры.
Международная практика демонстрирует, что наибольшую эффективность в кризисных ситуациях показывают банковские институты, заблаговременно инвестировавшие в развитие комплексных систем управления рисками, основанных на принципах консервативности и диверсификации рисковых позиций. Российским банкам целесообразно изучать и адаптировать лучшие мировые практики с учетом специфических особенностей национальной экономики и регулятивной среды для повышения конкурентоспособности на внутреннем и международных рынках.
Прибыльность банковского сектора составила 392 млрд рублей в июне 2025 года, превысив результат мая на треть, при этом рост прибыли в основном обеспечивался крупным разовым восстановлением резервов по прочим требованиям, что критическую важность развития устойчивых источников доходности, независимых от разовых факторов и способных обеспечивать стабильную рентабельность банковской деятельности в долгосрочной перспективе [2].
Совершенствование системы управления рисками коммерческих банков в современных российских условиях представляет комплексную задачу, требующую интеграции технологических, методологических и организационных инноваций для обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности отечественного банковского сектора. Успешное решение указанной задачи станет ключевым фактором долгосрочного развития банковской индустрии, а кредитные организации, эффективно адаптировавшие свои системы управления рисками к новым реалиям, получат значительные конкурентные преимущества при нормализации экономической ситуации и восстановлении благоприятной деловой конъюнктуры.
Литература:
- АКРА: лед и пламя. Российский банковский сектор: прогноз на 2025 год [Электронный ресурс] // URL: https://asros.ru/upload/iblock/75c/ds609qoyhguugibrtyf648cpdsiureb4/Rossiyskiy-bankovskiy-sektor_prognoz-na-2025-god.pdf (дата обращения: 30.08.2025)
- Банк России. О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2025. Информационно-аналитический материал. [Электронный ресурс] // URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/57036/razv_bs_25_06.pdf (дата обращения: 30.08.2025)
